|
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКУ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Запропонована програма розроблена з урахуванням всіх вимог Національного банку України, законодавства України, яке регламентує діяльність комерційних банків та узагальнює міжнародний банківський досвід з цих питань
Структура курсу:
Блок 1. Вплив регуляторної функції Національного банку України на методи і підходи до управління ризиками в банку
- Нагляд на основі оцінки ризиків
- Аналіз і контроль виконання вимог Національного банку України
- Аналіз і контроль дотримання нормативів
- Аналіз і контроль дотримання показників –індикаторів за системою САМЕLS з врахуванням «Системи оцінки ризиків»
- Аналіз і контроль дотримання показників раннього реагування за системою НБУ
Блок 2. Кількісна оцінка ризиків в діяльності банку на підставі балансу та звітності
- Методи оцінки ризику ліквідності
- Методи оцінки ризику зміни процентної ставки
- Статистичні та економіко-математичні методи оцінки ризиків в діяльності банків
Блок 3. Система ризик-менеджменту в банках
- Необхідність і передумови впровадження комплексної системи ризик-менеджменту в банках
- Міжнародні стандарти банківського нагляду (процедури наглядового аналізу)
- Сучасні проблеми і перспективи регулювання банківської діяльності. Нова Базельська угода по капіталу (Базель ІІ)
- Рекомендації Національного банку України щодо організації та функціонування ризик - менеджменту в банках України
- Особливості підходу до управління банком на основі ризик–менеджменту
- Спектр банківських ризиків
- Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
- Нормативно–методичне забезпечення управління ризиками в банку
- Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку
Блок 4. Операційний ризик - підходи органів банківського нагляду
- Вимоги Базельського комітету з банківського нагляду щодо оцінки та регулювання операційного ризику в банках
- Визначення операційного ризику
- Вимога до капіталу на покриття операційного ризику згідно Базеля ІІ
- Вимога до управління операційним ризиком
- Вимоги Національного банку України щодо оцінки та управління операційним ризиком в банках
- Визначення операційного ризику
- Фактори оцінки операційного ризику
Блок 5. Управління кредитним ризиком
- Компоненти кредитного ризику (класифікація та ідентифікація основних видів кредитних ризиків)
- Організаційна структура управління кредитним ризиком
- Управлінська і фінансова звітність з кредитного ризику
- Основні види лімітів і нормативів
- Сутність та напрями управління кредитним ризиком
- Аналіз кредитного процесу і кредитних операцій
- Політика управління кредитними ризиками
- Методики аналізу портфелів: кредитного, цінних паперів, дебіторської заборгованості, позабалансового
- Аналіз великих клієнтів і пов‘язаних осіб
- Аналіз концентрацій кредитного портфелю
- Рейтинги банків - контрагентів, позичальників, емітентів
- Методика аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання
- Аналіз і контроль дотримання внутрішніх лімітів кредитного ризику
- Аналіз ефективності кредитних операцій під ризиком
- VAR кредитного і інвестиційного портфелів
- Класифікація активів, політика резервування кредитних втрат
- Основні вимоги НБУ до управління кредитним ризиком
- Елементи хеджування кредитного ризику
- Основні підходи Базелю ІІ до кредитного ризику
Блок 6. Методика управління ризиком ліквідності банку
- Основні аспекти і методи управління ліквідністю
- Політика управління ліквідністю
- Особливості організаційної структури і функції підрозділів банку в процесі управління ризиком ліквідності
- Інформаційне забезпечення процесу управління ліквідністю (управлінська і фінансова звітність)
- Лімітна політика в процесі управління ліквідністю
- Методика аналізу ресурсної позиції банку
- Аналіз грошових потоків банку
- Методика аналізу відповідності активів і пасивів по строках
- Аналіз концентрацій активів і пасивів ( за сумами, строками, операціями, клієнтами)
- Методика аналізу сценаріїв управління ліквідністю
- Прогнозні розрахунки рекомендованих сум і строків залучення і розміщення коштів
- Прогноз волатильності грошових потоків під ризиком
- Коефіцієнтний аналіз ліквідності
- Вимоги Національного банку України до стану ліквідності
Блок 7. Управління процентним ризиком
- Характеристика процентного ризику
- Політика управління процентним ризиком
- Управлінська звітність з процентного ризику банку
- Функції структурних підрозділів в процесі управління процентним ризиком
- Методика аналізу вартості активів і пасивів
- Аналіз процентних активів і пасивів за період
- Методика ГЕП - аналізу процентного ризику
- Аналіз динаміки фактичної процентної маржі, зміни кривої доходності банку
- Методика аналізу сценаріїв (прогноз мінімальної, достатньої маржі, спреду, процентного прибутку)
- Розрахунок рекомендованих ставок залучення і розміщення коштів
- Волатильність процентних активів і пасивів
- VAR процентного ризику
- Методика хеджування процентного ризику
- Вимоги Національного банку України до процентної політики банку (методика аналізу процентного ризику)
Блок 8. Ризики в картковому бізнесі
- Основні положення та технологічні особливості проведення операцій з платіжними картками
- Сутність карткового ризику та його види
- Система внутрішнього контролю банку
- Заходи моніторингу операцій в режимах On-line, Off-line
- Організація міжбанківського обміну даними по шахрайським операціям
- Шахрайство у сфері карткового бізнесу. Огляд ситуації у сфері шахрайства з платіжними картками на українському ринку та за рубежем
Блок 9. Валютний ризик
- Валютний ризик, джерела його виникнення та основні підвиди
- Основні етапи управління валютним ризиком
- Основні складові системи контролю валютного ризику
- Моніторинг валютного ризику та його основні напрями
- Основні методи зниження валютного ризику
- Підходи до аналізу валютного ризику з боку банківського нагляду
- Політика з управління валютним ризиком та його основні складові
- Оцінка ризикової вартості (VaR) як основний інструмент оцінки величини валютного ризику
- Бек-тестінг та його застосування для оцінки адекватності моделей оцінки валютного ризику
- Стрес-тестування - оцінка втрат в разі настання найбільш несприятливих подій
Інструктори:
Карчева Ганна Тимофіївна - Заступник директора департаменту – начальник управління регулювання діяльності банків 1 та 2 групи Департаменту банківського регулювання і нагляду НБУ
Куценко Олексій Вікторович - Керівник Проекту вдосконалення банківського нагляду компанії BearingPoint
Колечко Дмитро Володимирович - Директор по управлінню ризиками ЗАТ "Альфа-Банк"
Проць Тарас Олегович - Начальник Управління бухгалтерського обліку, контролю та контролю за ризиками АКБ «ХФБ Україна»
Задніпровська Оксана Григорівна - Начальник Управління ризиків АБ «Київська Русь»
Поліщук Світлана Петрівна - Начальник Управління розрахунків банківськими картками Ощадного банку України
Розумний Андрій Володимирович - Начальник відділу ризик-менеджменту ЗАТ «ПроКредит Банк»
Уваров Костянтин Володимирович - Директор департаменту управління ризиками та фінансування ВАТ «СЕБ Банк»
Тривалість програми
Програма розрахована 32 години навчання
Сертифікати та свідоцтва
Учасники програми отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації
Найближчий термін проведення програми
Жовтень 2007р.
Оформити заявку >>>
| |