У «ПУМБ» функціонує ефективна система управління ризиками, яка відповідає вимогам Положення НБУ № 64 від 11 червня 2018 року «Щодо організації системи управління ризиками в банках України і банківських групах». Система управління ризиками є частиною загальної системи корпоративного управління банку і спрямована на забезпечення стабільного розвитку банку в рамках реалізації стратегії розвитку банку за всіма напрямками бізнесу.

Для імплементації всіх вимог НБУ розроблені наступні внутрішні нормативні документи ПУМБ:

1. Декларація схильності до ризиків. Документ визначає:

- сукупний рівень ризик-апетиту та види ризиків, які банк має намір приймати та утримувати для досягнення бізнес-цілей;

-  максимальний рівень допустимого для банку ризику, виходячи з розміру наявних ресурсів (капіталу та потреб у ліквідності);

- кількісні та якісні показники за видами істотних ризиків;

- індивідуальний рівень ризик-апетиту до кожного з видів істотних ризиків;

- види ризиків, які банк має уникати.

2. Політика управління ризиками і Стратегія управління ризиками. Документи регламентують організацію чіткого процесу з ефективного управління ризиками через встановлення меж, лімітних параметрів для кожного виду ризиків, метою якого є здійснення систематичного процесу виявлення, вимірювання моніторингу, контролю, звітності та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях банку.

Для забезпечення стабільності та безпеки ведення бізнесу банку разом із системою управління ризиками впроваджено систему внутрішнього контролю (СВК), яка регламентована внутрішнім нормативним документом «Політика щодо організації системи внутрішнього контролю». Документ повністю відповідає вимогам Положення НБУ № 88 від 2 липня 2019 року «Про організацію системи внутрішнього контролю у банках України та банківських групах». СВК побудовано на моделі трьох ліній захисту.

На першій лінії захисту знаходяться бізнес- та підрозділи підтримки банку. На другій лінії – підрозділи ризик-менеджменту та комплаєнс. На третій – Департамент внутрішнього аудиту проводить оцінку ефективності системи управління ризиком підрозділами першого і другого рівнів захисту та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.

3 лінії захисту забезпечують:

• Виявлення ризиків. Структурні підрозділи банку, що здійснюють банківські операції та забезпечують їх підтримку, залучені в процес ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків, виконують вимоги внутрішніх нормативних документів щодо управління ризиками, а також враховують рівень ризику при здійсненні операцій.
• Управління ризиками. Ризик-менеджмент і Управління комплаєнс-контролю розробляють механізми управління ризиками, методологію, проводять оцінку та моніторинг рівня ризиків, готують звітність щодо ризиків, здійснюють агреговану оцінку ризиків, оцінюють співвідношення ризику до встановленого ризик-апетиту.
• Внутрішній аудит. Проводить незалежну оцінку ефективності системи управління ризиками, корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, виявляє порушення і дає пропозиції щодо вдосконалення системи управління ризиками.

Для контролю та своєчасного реагування на будь-які події, які можуть вплинути на сталий розвиток банку, передбачена щомісячна, щоквартальна та річна звітність, що розглядається Правлінням та Наглядовою радою банку. Для регулювання соціальних питань у ПУМБ розроблено та впроваджено такі нормативні документи:

• Кодекс Корпоративної етики
• Антикорупційна програма
• Кодекс корпоративного управління
• Положення щодо врегулювання конфлікту інтересів
• Порядок організації роботи лінії довіри СКМ
• Правила здійснення фінансового моніторингу
• Порядок вручення та отримання подарунків та запрошень
• Порядок навчання персоналу
• Порядок формування штатного розкладу

​Щодо екологічних питань ПУМБ прийняв рішення розвивати напрямок  сталого розвитку банку. Так, у Декларації схильності до ризиків зафіксовано облік впливу кліматичних ризиків на кредитні ризики корпоративних клієнтів щодо втрати застав, дефолту позичальників, відсутності можливості страхування заставних об'єктів; та операційні ризики щодо втрати майна та/або зупинки роботи банку (оцінюється прямий вплив природних факторів на безперервність бізнесу) внаслідок природних катаклізмів. У 2021 році розроблена та затверджена концепція управління кліматичними ризиками в ПУМБ. Це новий напрямок, який розвиватиметься у банку в рамках Системи управління ризиками.

В 2021 основні ризики були пов'язані із забезпеченням безперервності бізнесу в умовах COVID-19. Були впроваджені заходи, які дозволили працювати ефективно та без зниження темпів ведення бізнесу. При цьому клієнти банку були забезпечені комфортними та надійними сервісами дистанційного обслуговування та обслуговування у відділеннях.

На 2022 рік перелік суттєвих ризиків банку не змінився, але з 24 лютого 2022 року  змінилися причини цих ризиків. Так для кредитного та операційного ризику основними причинами їх зростання стали воєнні дії та введення військового стану в Україні. Кредитні ризики також збільшилися через втрату платоспроможності клієнтів під час війни. 78% усіх фактичних втрат від операційного ризику в 2022 році становили  втрати майна та активів через воєнні дії.

ПУМБ ще у січні 2022 року розробив та затвердив чіткий план реагування по всім видам суттєвих ризиків у разі загрози воєнних дій. В частині кредитних ризиків  були заздалегідь розроблені алгоритми зупинки кредитування клієнтів  та сценарії реструктуризації заборгованості, що були реалізовані з березня 2022 року для зменшення кредитного навантаження на громадян та юридичних осіб України. Для запобігання  втрат майна та активів були розроблені плани екстреної евакуації цінностей та персоналу, а також забезпечення безперервної роботи критичних процесів та систем. Як наслідок, втрати банку зафіксовані лише на окупованих територіях та на територіях ведення бойових дій щодо майна, яке не підлягало вивезенню через значну небезпеку, та щодо споруд, які постраждали\були зруйновані внаслідок обстрілів.

Політика управління ризиками