- Технологии торгов и расчетов на срочном рынке
- Подключение к торгам на срочном рынке
- Реквизиты для перечисления гарантийного обеспечения
- Курс доллар США – украинская гривна
Срочный рынок
Срочный рынок в мире привлекает все категории инвесторов от институциональных до частных. Обороты биржевых торгов по срочным контрактам, как правило, в десятки раз превышают обороты на рынке базового актива и основная причина такой популярности – широкие возможности для инвесторов, преследующих различные финансовые цели. Кроме того, операции на срочном рынке часто выгоднее, чем операции на соответствующем рынке базового актива. Это связано не только с "эффектом плеча", но и с меньшими транзакционными издержками.
Срочный рынок на "Украинской бирже" стартовал 27 мая 2010 года. До 18 июня 2018 года Биржа развивала фьючерсные контракты на индекс акций, золото, серебро, нефть и валютные пары, но была вынуждена полностью приостановить торги производными в связи с введением государственных санкций на программное обеспечение торговой системы.
4 августа 2020 года возобновление срочного рынка началось с запуска фьючерского контракта на курс Доллара США к украинской гривне.
Расписание торгов в Секции срочного рынка:
| Время |
Процесс |
| 10:30 |
Открытие основной торговой сессии
|
| 13:00 - 13:03 |
Промежуточный клиринг |
| 17:00 |
Закрытие основной торговой сессии
Начало вечернего клиринга |
Размер Резервного фонда срочного рынка составляет 5 000 000 грн, размер Страхового фонда – 720 000 грн (по данным на 02.11.2021).
Материалы
- Методическое пособие "Как работать на срочном рынке "Украинской биржи" (pdf, 564 Kb)
- Ведение бухгалтерского и налогового учета операций с фьючерсами и опционами (pdf, 336 Kb)
- Список литературы по срочному рынку
- Методическое пособие "Опционы и фьючерсы" (pdf, 1,8 Mb)
- Заключение сделок и управление рисками на срочном рынке (ppt, 314 Кб)
- Учет операций на срочном рынке (ppt, 1 Mб)
- Принципы расчета гарантийного обеспечения (doc, 89 Kб)
- Методика расчета лимитов цен опционов (doc, 27 Kб)
- Методическое пособие "Учет операций с опционами" (pdf, 494 Kb)
- Методика расчета кривой волатильности (pdf, 3 Mb)
- Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" (pdf, 336 Kb)
