Угоди репо

Незважаючи на те, що умови угод репо найчастіше обговорюються й фіксуються сторонами по телефону, виконувати зобов'язання по операції репо зручніше через біржу.

Переваги виконання угоди репо через Торгову систему біржі:

• Біржа забезпечує виконання принципу "поставка проти платежу";
• Відразу ж після виконання першої або другої частин угоди обидві сторони можуть використовувати отриманий актив для участі у біржових торгах;
• Торгова система допомагає обчислювати суму другої частини угоди репо залежно від ставки й строку угоди;
• Біржа розглядає обидві частини угоди репо як одну операцію й бере біржовий збір тільки від суми першої частини угоди.

Параметри угод репо

Для заключення угоди репо Учасники "Української біржі" вказують у Торговій системі наступні параметри:

• Напрямок угоди:
• Залучити гроші (Borrow money);
• Розмістити гроші (Lend money);
• Залучити цінні папери (Borrow securіtіes);
• Розмістити цінні папери (Lend securіtіes);  
  
• Код контрагента;
• Код цінного паперу;
• Кількість цінних паперів;
• Ціна за один цінний папір по першій частині угоди репо з урахуванням поправки до поточної ринкової ціни;
• Ставка (Rate) у відсотках річних;
• Строк репо в календарних днях.

Після чого Торгова система автоматично розраховує ціну одного цінного паперу по другій частині угоди, а також суму другої частини угоди репо.

Укладання та виконання угод репо

Угода репо може бути укладена тільки за умови достатньої кількості активів у сторін на виконання першої частини угоди репо.

Перша частина угоди виконується в момент укладання угоди репо. Для виконання другої частини обидві сторони угоди повинні в день виконання забезпечити достатній обсяг відповідних активів на своїх торгівельних рахунках і підтвердити виконання через Торгову систему.

Протягом строку угоди репо сторони можуть за домовленістю змінювати дату виконання другої частини угоди.

Учасники

Технічна можливість укладати угоди репо надається всім учасникам торгів Української біржі.

Інструменти

Угоди репо можна укладати по всім цінним паперам Української біржі.

Тарифи

Біржовий збір за реєстрацію угоди репо береться тільки від суми першої частини угоди, але після того як виконана друга частина угоди репо.

Тариф становить 0,4% річних, але не більш 0,01% від обсягу першої частини угоди.

До 1 січня 2010 року тариф за укладання угод репо на "Українській біржі" не стягується.