Сделки репо

Не смотря на то, что условия сделок репо чаще всего обсуждаются и фиксируются сторонами по телефону, исполнять обязательства по операции репо удобнее через биржу.

Преимущества исполнения сделки репо через Торговую систему биржи:

• Биржа обеспечивает выполнение принципа "поставка против платежа";
• Сразу же после исполнения первой или второй частей сделки обе стороны могут использовать полученный актив для участия в биржевых торгах;
• Торговая система помогает вычислять сумму второй части сделки репо в зависимости от ставки и срока сделки;
• Биржа рассматривает обе части сделки репо как одну операцию и берет биржевой сбор только от суммы первой части сделки.

Параметры сделок репо

Для заключения сделки репо Участники Украинской биржи указывают в Торговой системе следующие параметры:

• Направление сделки:
• Привлечь деньги (Borrow money);
• Разместить деньги (Lend money);
• Привлечь ценные бумаги (Borrow securities);
• Разместить ценные бумаги (Lend securities);  
   
• Код контрагента;
• Код ценной бумаги;
• Количество ценных бумаг;
• Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки репо с учетом поправки к текущей рыночной цене;
• Ставка (Rate) в процентах годовых;
• Срок репо в календарных днях.

После чего Торговая система автоматически рассчитывает цену одной ценной бумаги по второй части сделки, а также сумму второй части сделки репо.

Заключение и исполнение сделок репо

Сделка репо может быть заключена только при условии достаточности у сторон активов на исполнение первой части сделки репо.

Первая часть сделки исполняется в момент заключения сделки репо. Для исполнения второй части обе стороны сделки должны в день исполнения обеспечить достаточный объем соответствующих активов на своих торговых счетах и подтвердить исполнение через Торговую систему.

В течение срока сделки репо стороны могут по договоренности менять дату исполнения второй части сделки.

Участники

Техническая возможность заключать сделки репо предоставляется всем участникам торгов Украинской биржи.

Инструменты

Сделки репо можно заключать по всем ценным бумагам Украинской биржи.

Тарифы

Биржевой сбор за регистрацию сделки репо берется только от суммы первой части сделки, но после того как исполнена вторая часть сделки репо.

Тариф составляет 0,4% годовых, но не более 0,01% от объема первой части сделки.

До 1 января 2010 года тариф за заключение сделок репо на Украинской бирже не взимается.