Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) у ІІІ кварталі 2004 року

За IІІ квартал 2004 року до Комісії надано 75 звітів ІСІ. Звіти надали 32 інвестиційних фонди та 43 взаємних фондів інвестиційних компаній в електронній та паперовій формах відповідно до р.4 Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній затвердженого рішенням Комісії від 18.03.2002 року №104.

Інформація наведена у таблицях базується на даних за станом на 30.09.2004 р. по всіх інститутах спільного інвестування, що надали звіти в електронній формі.

Кількість ІСІ по регіонах у частках відображено у діаграмі 1. З діаграми 1 видно, що Київський регіон має найбільшу кількість інститутів спільного інвестування.

Діаграма 1.

У таблиці 1 наведено дані розподілу ІСІ у регіональному аспекті, дані по розміщенню інвестиційних сертифікатів, балансовій вартості фінансових інвестицій, номінальну вартість розміщених інвестиційних сертифікатів та вартості чистих активів.

Таблиця 1

Регіональний аспект ІСІ та окремі дані їх діяльності

Діаграма 2 відображає частку вартості чистих активів, що має кожний регіон від загальної вартості чистих активів. Слід зазначити, що більша кількість зареєстрованих ІСІ по регіону, не завжди має більшу вартість чистих активів.

Аналіз таблиці 1 свідчить, що у ІІІ кварталі 2004 року спостерігається зменшення загальної вартості фінансових вкладень ІСІ на 0,27 %, у порівнянні з ІІ кварталом 2004 року. Вартість чистих активів інститутів спільного інвестування збільшилась на 0,15 %.

Обсяг зобов'язань перед учасниками станом на 30.09.2004 року складає 76,94 млн.грн., а за станом на 31.06.2004 року ця величина складала 77,21 млн.грн. У порівнянні з ІІ кварталом 2004 року зобов'язання перед учасниками у ІІІ кварталі 2004 року зменшились на 0,34 %.

Загальна балансова вартість активів ІСІ за станом на 30.09.2004 р. склала 291,08 млн.грн. Обсяги цінних паперів, що входять до активів інститутів спільного інвестування складають 255,042 млн. грн. або 87,6 % від загального обсягу активів ІСІ, що є дотриманням вимог п.17 Положення "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

За станом на 30.09.2004 року 64 ІСІ у складі активів мають більше 70% цінних паперів, у процентному відношенні це 85,13 % від загальної кількості ІСІ, 1 фонд має у своїх активах менше 50% цінних паперів та 9 фондів мають у своїх активах від 50% до 70% цінних паперів. З пояснень, які надають з цього приводу ІСІ спостерігається дві тенденції, що спричинили таке становище:

Низький рівень ліквідності цінних паперів на фондовому ринку.

Розміщення ІСІ своїх активів у грошових коштах на депозитних рахунках комерційних банків, інших, більш ліквідних ніж більшість цінних паперів українських емітентів, видах вкладень у зв'язку з наближенням часу закінчення діяльності багатьох ІСІ.

За станом на 30.09.2004 року загальна вартість інвестиційних сертифікатів розміщених серед учасників фондів становить – 77,014 млн.грн., зокрема серед учасників інвестиційних фондів – 39,169 млн.грн., серед учасників взаємних фондів інвестиційних компаній – 37,845 млн.грн.

У ІIІ кварталі 2004 року загальна вартість інвестиційних сертифікатів розміщених серед учасників фондів у порівнянні з ІІ кварталом 2004 року зменшилась на 0,5 млн.грн.

Спостерігається збільшення загальної вартості чистих активів. Якщо станом на 31.06.2004 року загальна вартість чистих активів складала 279,67 млн.грн., то станом на 30.09.2004 року цей показник дорівнював 280,1 млн.грн.

У таблиці 2 наведені дані по складу та обсягах фінансових інструментів інвестиційного портфелю ІСІ.

Таблиця 2.

Перелік та обсяги фінансових інструментів інвестиційного портфелю ІСІ.

У власності ІСІ знаходились цінні папери 3 218 емітентів. Дані таблиці 2 свідчать про те, що інвестиційний портфель ІСІ на 87,1% складався з акцій, 10,9% з векселів і тільки 1,94 % з інших фінансових інструментів.

У таблиці 3 наведені загальні дані щодо оцінної вартості пакетів цінних паперів.

Таблиця 3

Дані щодо оцінної вартості пакетів цінних паперів, що перебувають у власності ІСІ.