- Підключення до торгів на строковому ринку
- Реквізити для перерахунку гарантійного забезпечення
Строковий ринок
Строковий ринок в усьому світі є одним із найпривабливіших для всіх категорій інвесторів від інституціональних до приватних. Невипадково обороти біржових торгів по строковим контрактам, як правило, у десятки разів перевищують обороти на ринку базового активу. Причини популярності строкового ринку - широкі можливості ринку похідних інструментів для інвесторів, що переслідують зовсім різні цілі на фінансових ринках. Крім того, операції на строковому ринку є більш вигідними в порівнянні з операціями на ринку базового активу. Це пов'язане не тільки з "ефектом плеча", але й з відсутністю транзакційних витрат, що виникають при проведенні операцій на ринку базового активу.
Старт строкового ринку на "Українській біржі" відбувся 27 травня 2010 року. В його основу закладені торговельна платформа, система гарантійного забезпечення РТС і технологія торгів із Центральним контрагентом, які вже не перший рік успішно працюють у Росії й довели свою життєздатність, переживши не одну кризу.
На даний момент "Українська біржа" проводить торги ф'ючерсними контрактами на Індекс українських акцій (UX) і опціонними контрактами на ф'ючерс на Індекс українських акцій. У перспективі очікується впровадження торгів ф'ючерсними контрактами на різні базові активи (цінні папери, валюти, товарні активи тощо).
З метою популяризації інструментів строкового ринку надана можливість участі в навчальних торгах ф'ючерсними й опціонними контрактами.
Навчальні торги дозволяють укладати віртуальні угоди з ф'ючерсними й опціонними контрактами в режимі реального часу в умовах максимально наближених до ринкових, без ризику фінансових втрат.
Розклад торгів у Секції строкового ринку:
| Час |
Процес |
| 10:30 |
Відкриття торговельної сесії |
| 13:00 - 13:03 |
Проміжний кліринг |
| 17:30 |
Закриття торговельної сесії
Початок вечірнього клірингу |
Матеріали
- Методичний посібник "Облік операцій з опціонами" (pdf, 494 Kb)
- Методика розрахунків кривої волатильності (pdf, 3 Mb)
- Методика розрахунків теоретичної ціни опціону й коефіцієнта "дельта" (pdf, 336 Kb)
- Методичний посібник "Як працювати на строковому ринку "Української біржі" (zip, 11 Mb)
- Список літератури по строковому ринку
- Методичний посібник "Опціони й ф'ючерси" (pdf, 1,8 Mb)
- Укладання угод та управління ризиками на строковому ринку (ppt, 314 Кб)
- Облік операцій на строковому ринку (ppt, 1 Mб)
- Принципи розрахунків гарантійного забезпечення (doc, 89 Kб)
- Методика розрахунків лімітів цін опціонів (doc, 27 Kб)
