Арбузов ищет слабых

Вчера директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алексей Ткаченко обнародовал информацию о готовящемся в стенах НБУ стресс-тестировании банков. «Рассматривается возможность проведения дополнительного стресс-тестирования. Пока это в стадии обсуждения»,— сообщил он, не вдаваясь в подробности.

При этом чиновник подчеркнул, что состояние системных банков страны пока не вызывает беспокойства. Правда, в контексте этих слов следует вспомнить, что за январь-сентябрь текущего года убыток крупнейших банков составил 6,152 млрд. грн., или 60,5% сводного чистого убытка всех убыточных банков Украины. Среди 17 наибольших кредитно-финансовых учреждений убыточно сработали УкрСиббанк (-1,395 млрд. грн.), подконтрольный правительству Укргазбанк (-3,6 млрд.), Кредитпромбанк (-0,728 млрд.) и банк «Форум» (-0,43 млрд.). При этом собственный капитал почти половины финучреждений из этой группы был ниже их уставного капитала. Кроме того, по данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2011 г. у 29 финучреждений страны регулятивный капитал составлял менее 120 млн. грн.

Как замечает аналитик ИГ «Арт Капитал» Олег Иванец, поскольку НБУ в последнее время довольно жестко ужал ликвидность банковской системы, сложно предсказать, что будет подразумеваться под стресс-тестированием на сей раз. Несмотря на то, что основные методологические принципы универсальны и заложены в «Базель-2», в каждой отдельной стране стресс-тестирование проходит по-разному. «Текущее положение всех без исключения банков в Украине довольно сложное. С другой стороны, ухудшать его негативными данными о стресс-тестировании тоже нет смысла. Поэтому результаты будут непредсказуемыми»,— считает аналитик. И не исключено, что внеплановый экзамен используют для административного давления на банки. Понятно, что теоретически проблемы могут возникнуть у любого банка, а значит, традиционно «не пройдут те, кто должен не пройти».

Господин Иванец уверен, что результатом проверки могут быть любые требования со стороны регулятора, так как стресс-тестирование в условиях такого жесткого контроля НБУ — бессмысленная затея с точки зрения поддержания стабильности системы. А значит, цели у НБУ иные.

В истинности декларируемых регулятором намерений сомневается и президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. По его словам, в украинских реалиях при проверках ключевое значение приобретают не критерии оценки, а особенности их применения. Тем более, добавляет экс-замглавы правления НБУ Сергей Яременко, проверить все банки невозможно из-за банальной нехватки сотрудников Нацбанка. Значит, все будет зависеть от того, кого будут «назначать» в качестве проверяемых.

Вместе с тем, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, проведение подобных проверок — обычная практика для регулятора, правда называются они не так пафосно: камеральные и плановые проверки проводятся постоянно. Вот и нынешний стресс-тест будет представлять собой не более чем анализ развернутой банковской отчетности.

По мнению финансиста, скорее всего, не выдержат испытания стресс-тестом банки, выдавшие в свое время много необеспеченных кредитов. При этом неважно, какими капиталом и активами обладает банк. К примеру, кэптивные банки и банки из группы средних (по классификации НБУ) выдавали совсем немного подобных займов, и, соответственно, проблемы им не грозят. При этом крупные банки с большей долей вероятности уже в «группе риска».

По словам банкира, пожелавшего не называть себя, скорее всего, при проверке качества залогов не выдержат тестирования рекапитализированные государством банки и даже Ощадбанк. При этом, утверждает собеседник «і», анонсируемый финрегулятором тест окажется не более чем видимостью бурной деятельности. В действительности же в Нацбанке «все обо всех знают» и, если надо, могут любой банк «разложить по полочкам». А стресс-тест — лишь дополнительная возможность давить на банки в «ручном» режиме.

Руководитель аналитического департамента ИГ ТАСК Андрей Шевчишин затрудняется судить о результатах до выяснения истинных целей теста. Исходя из сложившейся ситуации, считает господин Шевчишин, в первую очередь стоило бы провести оценку влияния на стабильность банков негативных тенденций на валютном рынке и, соответственно, пороговых уровней ухудшения кредитного портфеля, достаточности капитала в случае ухудшения ситуации у материнского банка и необходимости погашения обязательств перед материнской структурой, а также ухудшения ликвидности и роста межбанковских ставок до определенных пороговых уровней.

«Если за базовый сценарий принимать ухудшение кредитных портфелей в связи с негативными факторами на валютном рынке, падением стоимости залогов или наступлением второй волны кризиса, то, вероятно, большая часть крупнейших и крупных банков пройдет данное испытание»,— прогнозирует эксперт. Однако здесь мы опять упираемся в методологию, которая должна быть четко прописана под каждый вид кредита (пролонгированного, обслуживаемого, необслуживаемого в периоде и т.д.).

По мнению аналитика, официально у государственных банков проблем с прохождением теста не возникнет. Исключением разве что выступит «Родовід Банк», который как раз и является банком плохих активов. И если он пройдет тестирование успешно, то выглядеть это будет как минимум странно.