Проблема тренда для меня, как трейдера форекса, всегда являлась одной из ключевых в понимании рынка. Казалось бы, что может быть проще: определяешь критерии тренда как устойчивого и поступательного движения валют - открываешь сделку по тренду - зарабатываешь профит.

 Если нет тренда (флет, боковое движение) - не рискуешь, находишься вне рынка. Или как написано во всех учебниках форекса на пиках вверху открываешь сделку на селл, а на пиках внизу - сделку на бай.

 Разве не так? И заметьте, насколько все логично и просто.

      Первое, что меня удивило - это то, как авторы многочисленных книг по форексу удивительно обходят этот вопрос о тренде, о его четких критериях обнаружения и соответственно открытия трейдером сделки по этому самому тренду. Даже Б.Вильямс, написав о волнах Эллиота, фракталах, "приседающих" барах, об изменении в направлении моментума, дивергенции, целевой зоне, правилах вождения автомобиля и обязательном наличии в нем подушки безопасности, отходящем поезде со станции и многом другом, почему-то "забыл" о главном... Так где же этот самый тренд, его критерии и на каком временном графике его обнаружить, чтобы открывать сделку не "ЗАБАВЫ РАДИ", а безошибочно, стабильно, прибыльно, ежедневно? Я не увидел.

      Хотя вопрос обнаружения тренда первичен по отношению к любому фракталу, аллигатору, "чудесному индикатору" и т.д.

      У других авторов ситуация аналогична.

      И чему тогда спрашивается кто кого учит? Как зарабатывать профит или как применять, к примеру, стохастик неизвестно зачем и когда? Если этот индикатор не работает на тренде, а мы не знаем как обнаружить тренд, вы же сами понимаете, что логически вытекает отсюда...

      В итоге: стохастик ( как и многие другие "классические" индикаторы форекса ) существует сам по себе, что-то показывает ежесекундно... рынок форекса работает сам по себе... трейдер тоже сам по себе... то ли работает, то ли играет... И так будет происходить до тех пор пока не обнаружен самый важный элемент СИСТЕМЫ, который может связать все воедино - тренд, отталкиваясь от которого, можно различить флет, смену тренда, применение различных индикаторов для разных отрезков движения валютных пар на рынке и т.д.

      То же самое, что я указал про стохастик, можно написать про десятки других индикаторов и методик именитых "классиков" и "мастеров", которые не выявив сути ОБЩЕГО, "научно" пытаются доказать "верность" и "надежность" своих математических функций определения ЧАСТНОГО, когда общее неизвестно...

       Поэтому, остановимся подробно на этом вопросе, по структуре, ставшей одинаковой для всех глав книги «Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)» , а именно:

а) изложение данной проблемы в классической литературе

б) наличие неразрешенных противоречий по данному вопросу из за чего реальному трейдеру форекса невозможно получать стабильную прибыль на этом рынке

в) мой метод разрешения данной проблемы и соответственно получения профита.

·        ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА В УЧЕБНИКАХ ФОРЕКСА

       Для того, чтобы не повторять прописные истины, что такое тренд, какие его классические фигуры разворота, продолжения, каналы движения и т.д. отсылаю к литературе, в которой данный вопрос доступно и толково изложен. http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=34 (по этой ссылке бесплатно даны основы базового курса обучения форексу за который новички платят курсам при ДЦ от 150 до 500 дол )

       В любой базовый курс обучения форексу положен тезис о тренде 30 гг. прошлого века Чарльза Доу: "трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего"

      Существуют три типа трендов - бычий (движение цены вверх), медвежий (движение цены вниз) и боковой (цена движется в канале (коридоре) цен, не в силах преодолеть уровень сопротивления вверху и внизу).

       Просто? Если на первый взгляд все так просто и ясно "The Trend is Your Friend ", открывать сделки надо только по тренду, "позволить прибыли течь" и т.д. , спрашивается почему тогда 90% трейдеров с завидным постоянством проигрывают на форексе свои депозиты?

      И пишут стихи под названием "Trend is brokers friend" О , если бы тренды могли говорить Шепнуть невзначай ,где входить выходить , так разве ж я стал бы на форум ходить с друзьями гадать и по волчьи повыть http://www.gelium.net/wtboard/12211.shtml Оценивать литературные способности не будем, отметим только, что суть проблемы схвачена великолепно. И любой трейдер, который закрывал свои сделки с убытком, каждый раз задавал все тот же вопрос: "И где же он этот тренд?"

      Вот тут и выходим мы на проблему, что далеко не все так просто и ясно с определением тренда, как пишется в каждом учебнике для начинающих трейдеров.

       Мало того, многие работающие на форексе трейдеры всерьез говорят * "форексе в долгосрочной перспективе трендов нет " http://www.howtotrade.ru/cgi-bin/forums/arch11/webbbs_config.pl/read/44354

      * нет людей, которые понимали бы, что такое тренд http://www.russian-trader.ru/chat/logs/1114174673.html

      * Торгую уже 4-й год , как вы выразились выше , не заморачиваясь на тренды, и вполне прилично себя чувствую.

       * Cогласен, я тоже не понимаю, зачем на форекс тренды искать http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=123923&sid=db2559621d930371ccae36ae2ba2adc7

      Проблема идентификации тренда на рынке форекс, трейдеру важна лишь для одного: покажите как обнаружить тренд, его критерии не задним числом, а четкие и понятные, чтобы их можно было применить самому к любой валютной паре в любую секунду, чтобы при наличии этих критериев тренда, трейдер мог открыть свои сделки в самом начале, а значит мог стабильно зарабатывать на форексе деньги. Т.е., это НЕ теоретический, а абсолютно практический вопрос для каждого реального трейдера. Если работать надо по тренду и тренд "мой друг" - высчитываем точку начала тренда и его направление и тем самым мы имеем отрезок на котором трейдер безошибочно будет зарабатывать профит.

       С этой практической точки зрения и рассмотрим какие классификации трендов дают различные классики форекса, чтобы по их методикам обнаружить различные тренды (направленное движение цены) и, работая по этим трендам, стабильно зарабатывать профит.

·        КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНДОВ ЧАРЛЬЗА ДОУ

      Доу дает следующую классификацию, которая современного трейдера, либо введет в состояние шока, либо окончательно запутает в трех соснах ( или трех видах тренда - куда открывать сделку вверх, вниз или находиться вне рынка, т.к. на рынке флет). Так, согласно теории Доу, ( никем не опровергнутой до сих пор ), существуют:

1. долгосрочный (первичный, основной по Доу) тренд длиною в несколько лет. Интересно, а по какой валютной паре вы его видите, что готовы так долго стоять в сделке?

·        недельные графики

2. среднесрочный тренд (промежуточная тенденция) в несколько месяцев по Доу идет в противоположном направлении с основным трендом и являются коррекционными по сути. Если так, то где на приведенных графиках двух основных пар форекса среднесрочный тренд в несколько месяцев, если нет долгосрочного длинной в несколько лет?

3. краткосрочный тренд длится не более трех недель и представляет собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции.

4. Примечание: торговля внутри дня вообще по Доу "мелкая рябь", на которую не стоит обращать большого внимания. Но отметим такой вид торговли, которая существует на форексе де-факто.

·        Закономерен вопрос:

а) сколько трейдеров работают на долгосрочном тренде от нескольких лет и более? Я например не знаю ни одного. И как можно держать открытой сделку ( и главное в какую сторону? ), если взглянуть на следующие графики Д1 по валютным парам евро/доллар и фунт/доллар

б) сколько трейдеров работают в рамках среднесрочного тренда, и стоят в открытой сделке от нескольких месяцев и более. А главное, они согласно теории Доу, должны рисковать (!), т.к. среднесрочный тренд "идет в противоположном направлении с основным трендом и являются коррекционными по сути". Я, например, таких трейдеров знаю единицы.

в) сколько трейдеров работают в рамках краткосрочного тренда, который по Доу "длится не более трех недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции" Так же единицы.

г) внутридневной тренд, по которому работает большинство трейдеров, хотя 100 лет назад это было дикостью и несуразицей из-за чего Доу рассматривал такой вид торговли как "мелкую рябь", на которую не стоит обращать большого внимания.

      Итого: мы видим, как минимум, 3 вида тренда ( бычий, медвежий, флет) помноженное на 4 разновидности длиною по времени. Подсчитайте сколько возможно здесь вариаций! А главное, в какую сторону и на какой промежуток времени трейдеру открывать свою сделку?

      Представляете, какое раздолье открывается для "аналитиков" форекса!

      В итоге читаем со страниц fxeuroclub:" Технический анализ от JPMorgan Securities Ltd. London , 27 cентября" "ДОЛЛАР-ФРАНК: Среднесрочный тренд - "медвежий " , в краткосрочном периоде - коррекция вверх . Долгосрочный тренд - повышающийся". http://news0901.fxeuroclub.ru/news_149056.php

      И скажите мне, КУДА по рекомендациям JPMorgan Securities Ltd и fxeuroclub (опубликовавшего подобную околонаучную абракадабру) можно открывать сделку: вверх или вниз? Или куда не откроете, аналитик затем задним числом вам "научно" ответит: "А мы предупреждали... почему вы ориентировались на среднесрочный тренд, при краткосрочной коррекции, не обращая внимания на долгосрочный... или вы, что инвестор, что игнорируете краткосрочный тренд вниз при среднесрочном тренде в обратную сторону и боковом тренде, длящемся уже целых 2 года и из-за этого у вас уважаемый трейдер минусы?". Вариантов ответа,как понимаете может быть неограниченное количество от "аналитика" трейдеру.

      А теперь тот же самый вопрос о классификации трендов посмотрим у другого современного классика форекса Эрика Наймана "Малая энциклопедия трейдера" (М.: Альпина Паблишер, 2003.-с.254-255

·        ПЕРВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНДА Э.НАЙМАНА:

       "Представленная выше классификация циклов имеет следующую временную зависимость:

      - долгосрочный цикл имеет период от двух и более лет;

      - превалирующий тренд - период один год;

      - первичный цикл (он же среднесрочный тренд) - период от 9 до 26 недель;

      - торговый цикл - 4 недели;

       - полупервичный цикл имеет период, средний по продолжительности между первичным и торговым циклами;

      - альфа/бета цикл - 2 недели.

      Необходимо отметить также еще одно правило построения и анализа циклов -левую и правую трансляцию.

       Правая трансляция заключается в том, что в первой фазе цикла (повышательной) импульсивные линии имеют правый наклон по отношению к оси времени. Левая трансляция происходит во второй (понижательной) фазе цикла, когда им пульсивные линии имеют левый наклон

      Самый интересный вывод от применения правой и левой трансляции заключается в том наблюдении, что на бычьем тренде рост происходит медленнее, нежели падение (откат на тренде). На медвежьем тренде рост (откат на тренде) будет происходить быстрее, нежели падение. Если вы замечаете подобную динамику цены, то вы можете точнее интерпретировать тренд и наблюдать за его разворотом.

       Классическая теория циклов выделяет следующие пять фаз одного цикла:

       - предварительная фаза (введение);

      - рост;

      - зрелость;

       - насыщение;

       - снижение, откат".

      Скажите вам все понятно? Мне, лично, нет.

      Притом, на мой взгляд, современная классификация тренда (2003г.) у Э.Наймана еще более запутанная, чем у Чарльза Доу 30гг ХХ века.

      Тем более в другом месте Э.Найман дает ЕЩЕ одну классификацию тренда (с.125)

·        ВТОРАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНДА Э.НАЙМАНА:

      2.4.7. Срок жизни тренда и его жизненный цикл:

       а) краткосрочный тренд;

      б) среднесрочный тренд;

      в) долгосрочный тренд.

      Все тренды имеют различный срок жизни, который также еще различается и по периоду времени, за который производится анализ. Долгосрочный тренд продолжается более 1 года. Средняя продолжительность долгосрочного тренда 2 - 2.5 года.

      Среднесрочный длится от 3-6 месяцев до года. К краткосрочным относятся тренды сроком от 1 дня до 3 месяцев. Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом ЖЦТ. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.

      Распознавание жизненного цикла тренда (ЖЦТ):

       а) начало жизни - рождение, детство и юность;

       б) середина срока - зрелость;

      в) конец тренда - старость и смерть. Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда,которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда. Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать,но и понесете значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.

·        ТРЕТЬЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНДА Э.НАЙМАНА:

      (с.257) 2.15.2. Криволинейная модель динамики цены Белла ("Bell curve model") Рассматриваемая в настоящем пункте модель движения цены применяется финансовыми и техническими аналитиками более 30 последних лет. Основой построения данной циклической модели стало рассмотрение трех основных определяющих ритмов динамики рынка:

       - долгосрочный тренд;

      - среднесрочный тренд;

       - краткосрочный тренд.

      Долгосрочный тренд согласно этой модели длится от 4 до 4.5 лет. Из них 28 месяцев плюс/минус один месяц дюрации продолжается бычья фаза цикла. Медвежья фаза длится в течение 15 месяцев плюс/минус один месяц дюрации. Для выявления долгосрочного тренда рекомендуется применять помесячные графики. Долго срочные тренды в своей работе используют в основном инвесторы, осуществляющие реальные инвестиции.Длительность второй циклической волны - среднесрочный тренд - 20 недель плюс/минус неделя дюрации. Из них 12 недель плюс/минус неделя приходится на бычью фазу,а 8 плюс/минус неделя - медвежий рынок. В целом получается, что среднесрочный тренд мы видим два раза в год. Бычья фаза среднесрочного тренда три-четыре раза совпадает с бычьей фазой долгосрочного тренда. Медвежьи фазы среднесрочного и долгосрочного трендов совпадают от одного до трех раз за полный цикл. Большинство трейдеров предпочитают заключать свои сделки именно в периоды однонаправленности динамики этих двух трендов. Для выявления среднесроч ного тренда рекомендуется применять недельные графики. Результаты анализа сред несрочных циклов важны для трейдеров, имеющих значительные инвестиционные ресурсы под достаточно длинные позиции.

      Третья волна рассматриваемого цикла - краткосрочный тренд. Полный краткосрочный цикл продолжается в течение 39 дней +/- день (исходя из 240 торговых дней в календарном году). За один календарный год мы можем наблюдать от 5 до 7 краткосрочных трендов. Для выявления краткосрочного тренда рекомендуется применять дневные графики. Анализ краткосрочных трендов используют в своей работе как трейдеры, так и краткосрочные спекулянты. Наилучшей позицией для совершения сделок является совпадение направления движения цены в среднесрочном и краткосрочных трендах. Общая продолжительность длинного тренда составила 4 года 1 месяц. Из них медвежья фаза - 42 месяца, а бычья - 8.

      Большая продолжительность первой фазы длинного тренда была вызвана затяжным среднесрочным трендом в начале полного цикла, общая длина которого составила 107 недель (87 медвежьих и 20 - бычьих недель). Длительность других среднесрочных трендов колебалась от 37 до 7 недель. Краткосрочные тренды в целом достаточно точно описали все основные колебания цены вокруг среднесрочных трендов. Количество краткосрочных трендов, совпадающих с направлением динамики долгосрочного тренда, равно трем. На откате можно выделить два основных краткосрочных тренда, как и описывает теория. В силу незначительности второй фазы полного цикла краткосрочные тренды трудно отделить от среднесрочных.

      Так все-таки один день, или 3 месяца ,или 3 года трейдеру стоять в сделке, пытаясь взять максимум пунктов профита?

      Но четвертая классификация тренда у Наймана запутала уже и меня. Если трейдеру необходимо открывать сделку по тренду, то какими бывают тренды, если Найман советует открывать сделки следующим образом:

·        ЧЕТВЕРТАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНДА Э.НАЙМАНА:

      3.3. Возможные стратегии работы В зависимости от анализируемого периода и ваших предпочтений возможны три стратегии работы.

       Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до нескольких месяцев). Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при нарождающемся тренде и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов. Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Такую стратегию в основном используют также полупрофессиональные спекулянты. Данная стратегия может использовать преимущества всех стратегий работы, с одной стороны, она может быть достаточно долгосрочна, а с другой-достаточно краткосрочной. Также желательна подстраховка на рынке опционов. Третья стратегия работы состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Она применяется профессиональными игроками,которые уже достаточно хорошо знают и "чувствуют" рынок. Положительным моментом здесь является тот факт, что, используя данную стратегию работы вы не подвергаете себя риску неожиданных сообщений и изменений цены в тот момент, когда вас не было на рынке. Отрицательно - большие косвенные издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.п.); больший риск неблагоприятных крат косрочных колебаний цены;требует постоянного сосредоточения,напряжения и контроля в течение всего рабочего дня.

·        ВЫВОДЫ Э.НАЙМАНА О СВОЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТРЕНДОВ

      Прочтите сами, что пишет Э.Найман о своих разновидностях тренда, которые я привел выше: "Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет. Поэтому нельзя принимать на веру чье бы то ни было мнение об анализируемом объекте - оно может быть излишне субъективно. Проверьте все тщательно сами. В теории циклов важно хоть иногда снова и снова возвращаться к анализу прошлого и смотреть на найденные вами ранее закономерности по новому. Одним из лучших лекарств против субъективизма является правило зеркала. Оно заключается в том, что любой цикл должен наглядно подтверждаться не только с обычной точки зрения, но и с прямо противоположной. Отраженной как бы в зеркале. Сделать это достаточно просто. Переверните лист с нанесенными циклами и посмотрите - видите ли вы теперь эти циклы. Можно также посмотреть на зеркальное отражение рисунка с циклами. Основная проблема всех циклических теорий заключается в легкости нахождения закономерностей в прошлом, больших сомнений в настоящем и практически полном неведении будущего.

      Выдвигайте гипотезы о циклах. Если рынок их подтверждает, то вы можете некоторое время основывать свои практические действия на данных гипотезах. Если же нет, то будьте готовы к подобному повороту событий. Помните, если неверна теория, то в ваших силах отказаться от ее использования".

      И как вам такое? Когда все написанное Найманом можно подытожить следующим диалогом:

      - Где тренд? Где открывать и закрывать сделку по тренду и получать на форексе профит?

      - Не знаю... но классификацию тренда даю...

      - Работать по этой классификации безошибочно можно?

      - Нет. Короче, ищите "все тщательно сами" или возьмите лист бумаги

      Я приношу извинения за длинные цитаты, в т.ч. книги Наймана. Сделано это абсолютно сознательно. Э.Найман абсолютно верно (и точно так же бессистемно) показал многие моменты существования различных видов трендов на форексе - и как следствие, объективную возможность получения трейдером профита на этих трендах. Но, все эти виды тренда даны настолько безсистемно и без связи их друг с другом, из-за чего даже опытный трейдер способен запутаться в четырех соснах или четырех разновидностях тренда, которые указал Найман.

      Общий вывод: Традиционная трактовка всем хороша не для трейдеров, а лишь для аналитиков форекса, пытающихся "научно" объяснять и учить трейдеров задним числом почему и из-за чего у трейдера опять получился минус на счете. Теперь, надеюсь, понятно почему данную классификацию Доу признают и не хотят менять практически все аналитики форекса, тем более дополнительная путаница возникает еще из-за того, что каждый из этих аналитиков под этими разновидностями тренда понимает СВОЕ, отличное от других.

КЛАССИФИКАЦИИ ТРЕНДОВ MASTERFOREX-V .

      Начнем с общей истины. Только та теория имеет право на жизнь, которая верно отображает действительность, способна эту действительность лучше понять, объяснить, предсказать.

       Очень часто практика обгоняет теорию. В этом случае теория становится догмой, мешающей практике развиваться, а применительно к форексу будет неминуемо приводить трейдеров к ошибкам, а значит и проигрышу их реального счета. Это мы видели выше, применительно к классификации тренда Ч.Доу и Э.Найманом.

·        КЛАССИФИКАЦИИ ТРЕНДОВ MASTERFOREX-V выглядят следующим образом:

1. внутрисессионный тренд

2. недельный тренд.

3. тренд длиною от нескольких недель-месяцев.

      Т.е. я постарался дать классификацию трендов с практической точки зрения трейдера, в том виде в каком использую ее сам, чтобы данная структура помогала в реальной работе на форексе, когда четко понимаешь взаимосвязь каждого из этих трех видов трендов между собой, притом не задним числом, как это делается у большинства аналитиков форекса, а сразу же в начале сессионого движения валютных пар союзников во время торгов.

       Например, если совпадают 2 вида тренда между собой ( внутрисессионный и недельный ) в начале торговой сессии - это какая-то волна общего тренда, которую способен увидеть даже новичок форекса, не говоря о более опытных трейдерах. Если тренды не совпадают между собой - идет коррекция одного из видов тренда относительно других.

       И трейдер может видеть место этого движения, понимая, где тактика, а где стратегия движения его "рабочих" валютных пар.

      Иначе как можно обнаружить тренд длиной от нескольких недель-месяцев (а значит открывать сделки в эту, а не противоположную сторону) не задним числом, когда движение отчетливо видно и уже затухает, а в самом начале? Например, на приведенных ниже графиках Д1 по парам GBPUSD и EURUSD четко видны отрезки этого вида тренда

а) 18 апреля - 20июля 2005г

б) 20июля - 5 сентября 2005г

в) 5 сентября - 28 ноября 2005г

г) 28 ноября 2005г - ?

      Глядя на эти рисунки конечно понятно, что надо было делать трейдеру любого числа. А как это обнаружить сразу же, чтобы получать реальный профит на форексе, а не только материал для анализа и аналитики? Только работая по внутрисессионному тренду, который является основой не только для получения профита, но и понимания, что сейчас происходит на рынке форекс (внутрисессионный тренд, как коррекция, разворот или продолжение недельного и месячных трендов).

      Т.е. 1 вид тренда - это неотъемлемая часть другого более длительного тренда, его продолжение или коррекция.

       Таким образом, принципиальное отличие этой классификации тренда от других заключается в том, что первые 2 позиции вводятся как новые, а долгосрочный тренд обозначается длинной от нескольких недель-месяцев. Четвертая позиция вслед за этим видом тренда так же имеет право на жизнь, но... Меня, как трейдера,"валютного спекулянта", а не инвестора, она практически не интересует применительно к валютному рынку форекс.

       Внутрисессионный тренд рынка форекс. Доказательства его существования и примеры практического использования в работе на рынке форекс.

·         Доказательство 1.

      Если классификация тренда была на сегодняшний день догматичной, давайте посмотрим на практику - поняв как работают современные трейдеры и какое количество времени они оставляют открытыми свои сделки, нам из практики будет легче понять поставленный теоретический вопрос о классификации трендов.

       На форуме трейдеров http://forum.masterforex-v.org/viewtopic.php?t=521 мы провели опрос ( который сейчас продолжается и в нем может принять участие каждый желающий, зарегистрировшись в течение нескольких минут для участия в форуме ), а как торгуют трейдеры форекса в настоящее время

       Вопрос был поставлен следующим образом:"Какая средняя длительность удержания вами открытой позиции на форексе?

а) торговля внутри торговой сессии - 1 дня

б) несколько дней - до недели

в) от недели до месяца

г) от месяца и более"

       Результаты должны были бы шокировать всех теоретиков форекса, которые на полном серьезе до сих пор рассуждают о торговле внутри дня как о неком "торговом шуме". Подавляющее большинство трейдеров торгуют на форексе именно в течение торговой сессии - дня (более 80% и лишь единицы держат открытыми свои ордера от недели до месяца.

·         Доказательство 2

      Рисунки движения валютных пар евро/доллар и фунт/доллар и сравнение этого движения с размером спреда валютных пар.

       Рисунки евро/доллар и фунт/доллар м15 за 12 декабря 2005г.       

Рис. 21. GBPUSD .

Рис. 22. EURUSD .

       Работая по фунт/доллар я всегда исхожу из того, что запас хода этой валютной пары на сессию около 70 пунктов и более, евро/доллара от 40 и более пунктов.

       Вопрос: как и почему не работать трейдеру внутри торговой сессии - дня, если спред составляет 2-4 пункта, а запас хода валютной пары в 15 и более раз превышает спред?

      У меня в этих случаях всегда возникал вопрос: аналитики форекса хоть иногда открывают торговый терминал, когда утверждают о "рыночном шуме" и категорически не рекомендуют трейдерам работать внутри торговой сессии - дня? Речь идет разумеется не о классиках живших десятилетия тому назад, а о современных авторах.

·         Доказательство 3

      Рассмотрим внутрисессионные тренды с точки зрения критериев самого тренда, а именно,

      а) определение Чарльза Доу: "трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего" Под этим углом зрения смотрим на рисунок м15 по фунту/доллару 12 декабря 2005г на азиатской, европейской и американской торговых сессиях и четко видим, что каждый фрактал верх - выше предыдущего, а каждый фрактал вниз соответственно ниже. Т.е. четкие критерии тренда по отношению к каждой торговой сессии

       рисунки м15 по 3 сессиям по фунту/доллару 12 декабря 2005г

Рис. 2 3 . GBPUSD .

Рис. 2 4 . GBPUSD .

Рис. 2 5 . GBPUSD .

       б) после окончания тренда следует закономерный откат (коррекция) в обратную сторону от хода тренда, равная различным уровням Фибоначчи, что мы четко наблюдаем на приведенных рисунках внутрисессионных трендов

·         Доказательство 4 - если внутри торговой сессии - дня происходит сильное движение валютных пар, в конце этого тренда закономерен откат, равный, как минимум, 23%-38%, согласно уровням Фибоначчи. У меня как у трейдера всегда возникал закономерный вопрос: если мы заранее знаем, что данный откат произойдет и величина корекции будет значительно больше, чем спред - зачем трейдеру форекса держать открытой позицию далее?

      Только потому, что кто-то из аналитиков где-то и когда-то написал, что внутрисес сионного тренда не существует? Тогда, что мы видим перед собою? "Рыночный шум" или низкую квалификацию некоторых современных аналитиков форекса, советующих работать от графиков Д1?

·         Доказательство 5

      Доска ордеров от Доу Джонса. Внимательно прочтите, где размещают ордера на покупку и продажу валюты трейдеры одного из крупнейших информационных агенств мира Доу Джонс

       EURO Ордера на покупку: 1.1950/60 (опционы), 1.1935 и 1.1890 Ордера на продажу: 1.2000

       YEN Ордера на покупку: 116.30/40 Ордера на продажу: 116.75 (опционы) и 117.00 (опционы)

      STERLING Ордера на покупку: 1.7660 Ордера на продажу: 1.7700 http://www.forextimes.ru/news/lnews112817.htm

      Расстояние в 40 - 60 пунктов и является доказательством того, что эти ордера расчитаны на торговлю внутри торговой сессии или дня.

·         Доказательство 6 - возьмите уровни поддержки и сопротивления, публикующиеся ведущими банками маркетмейкерами мира и вы увидите аналогичные рекомендации - работать внутри торговой сессии или дня.

       Deutsche Bank: комментарии по евро Евро остается в нейтральном фарватере, причем хорошее сопротивление сегодня отмечено в районе 1,2255. Его прорыв позволит быкам бросить взгляд на уровень 1,2395. Уровень поддержки находится 1,2125/35, а далее только на 1,1980. Последний уровень - критический. http://www.teletrade.ru/forex/news/detail-30549.html

       или

      Торговые стратегии от Saxo Bank 09/12/2005 EUR/USD - (1.1782) Long 1.1765, SL 1.1690, target 1.1905 GBP/USD - (1.7489) Вне рынка USD/JPY - (120.69) Short 120.80, SL 121.50, target 118.40 USD/CHF - (1.3041) Short 1.3030, SL 1.3095, target 1.2870 http://www.fxteam.ru/index.html?id=1134114761

       Как вы видете в обоих случаях и Deutsche Bank и Saxo Bank выставляют ордера в рамках внутрисессионой - внутри дневной торговли

      Возникает закономерный вопрос: если происходит пробитие уровней сопротивления или поддержки, почему трейдеру не открывать свой ордер и не входить в рынок? Только потому, что ряд теоретиков, претендующих на роль "классиков" писали об этом движении как о "рыночном шуме"? Или может быть этим теоретикам форекса лучше приземлиться "с небес на землю" и посмотреть как работают реальные трейдеры, чтобы пересмотреть свои взгляды на форекс о котором они так любят писать и которому обучают и поучают других.

·         Доказательство 7 - результаты работы реальных трейдеров и их профит на форексе заработанный внутри торговой сессии - дня.

       Примеры трейдеров, которые работают на форексе в рамках Академии Трейдинга Masterforex -V можно прочесть здесь. http://forum.masterforex-v.org/viewtopic.php?t=364 Возникает закономерный вопрос: если истина на форексе - баланс торгового счета трейдера и он положителен до нескольких сот процентов за месяц, существует внутри торговой сессии - дня устойчивое движение валютных пар (тренд) или нет? Для тех, кто владеет методом внутридневной торговли ответ на этот вопрос однозначный - разумеется, да.

      Вывод: мы видим явное противоречие теории и практики. С одной стороны, трейдеры, в подавляющем большинстве торгующие внутри дня, так и тех кто их "обслуживает" - банков, Дилинговых центров и ведущих информагенств мира, связка которых и составляет современный рынок форекс.

      Аналитические выводы о не существовании внутрисессионного - внутри дневного тренда в этом случае превращаются в догматизм тех аналитиков, которые оказываются в стороне от реального форекса ( связка трейдер - ДЦ - инфорагенства)

·        Доказательство 8 - ряд теоретиков форекса уже признают работу трейдера внутри дня как логичную и закономерную, т.е. имеющую право на жизнь. Пример, ссылка на высказывание Э.Наймана, что краткосрочный тренд бывает "от одного дня до нескольких месяцев", была приведена выше.

·         Доказательство 9 - практика как критерий истинности любой теории и методики.

       Теоретические воззрения "старой" традиционной школы форекса, в которой никто не указывает на внутрисессионный-недельный тренды, не только запутывают реальных трейдеров, но и наносят им непоправимый вред в реальной торговле на рынке форекс.

       Пример. Рассмотрим ситуацию 12 декабря 2005г с точки зрения графиков д1.

       Рисунок Д1 по евро/доллару и фунту/доллару

Рис . 26. GBPUSD.

Рис. 27. EURUSD .

       ядя на данный график четко видно, что на 12 декабря никакого разворота Аллигатора Б.Вильямса вверх ЕЩЕ не было (он появился после сильного движения 12 декабря),а наблюдался боковой тренд (флет) по американскому доллару по отношению к евро и фунту длинной от нескольких недель с 28 ноября 2005г ( в классификации трендов п.3). Притом, предыдущая неделя 5-9 декабря - медвежий-боковой недельный тренд по американскому доллару.

      На следующий день ко мне пришло письмо одного из опытных трейдеров, который писал, что 12 декабря он понес огромные убытки при развороте валютных пар (сработали стоп-лосы). Мало того, когда он обзвонил до десятка своих знакомых трейдеров (с опытом работы от 2 до 8 лет на рынке форекс) - у них ситуация была точно такой же как у него. Его вопрос ко мне в конце письма просто шокировал:"Признайтесь, вы ведь тоже обязаны были понести огромные убытки в этот день, когда всех трейдеров самым безобразным образом развели и заставили слить депозиты. Не было же ни одного признака разворота..." Выдержку из письма привожу не случайно. Это самая объективная оценка из уст опытного реального трейдера той старой традиционной догматической школы трейдинга, которая закономерно приводит к потере депозита более чем 90% трейдеров во всем мире. После такого хода, аналитики этой школы обычно разводят руками и говорят "Рынок ведь непредсказуем..."

      Да предсказуем форекс и очень даже закономерен. Чтобы не быть голословным приведу выдержки из закрытого форума Академии трейдинга Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/ в этот день 12 декабря при торговле он-лайн

      vert писал(а): давай подождём ,чего гадать ,пробьёт вверх купим ,пробьёт вниз продадим , не пробьём будем курить бамбук

       Ф писал(а): M писал(а): Движение пошло, все попробивали свои уровни, я правильно сделал, что купил от ТР. Теперь надо правильно выйти. Удачи.

       И писал(а): Конечно профит получил, но ...можно было больше , если бы мондраж не дернул, открыться в середине канала, по Евро можно было открыться при пробитии 61.8% Фибо от Д1 и по Фунту то же 61.8% при пробитии, наверное профи так и сделали. Ладно учтем.

       b писал(а): В принципе не плохо - 45 п в кармане! Если бы не перетрухал заходить как писал было бы как мин. 75 п. ! Ну ничего мы еще учимся! Ура господа профиту!

      И писал(а): Первый раз удачно закрылся по МФ запас хода по фунту 90 прошел, все хватит, По евро запас 50 тоже хватить, о кей короче..

       S писал(а): ХХХОрошо сходили Теперь откат т=15.24 \время Киевское\ А теперь Америка Вы ХОДИ

       Мастерфорекс писал(а): Здравствуйте т.к. все движение на европейской сессии было классикой (... и т.д.) и т.к. никто не проигрался, поэтому лучше обращу ваше внимание на детали перед американскою сессией, исходя из ваших вопросов

      Уровни идеально работают потому, что для этого подготовлены все условия 1. 2. 3, "кидание" большинства трейдеров - в Англии техногенная катострофа самая крупнейшая с времен 2 Мировой войны", догадываетесь куда открыты ордера у большинства трейдеров мира, согласно канонам фундаментального анализа и т.д.)

      Т.е., когда я постоянно пишу, что старайтесь открывать сделки ПРОТИВ толпы, это означает против канонов, но когда для этого есть все объективные предпосылки, а именно, соединяются воедино разные подходы анализа (части платной рассылки)

     1...

      2...

      3...

       4...

       5...

       цели на американскую сессию надеюсь понятны? это по фунту... евро...

       к теме интуиции и логики

       Например, я открыл сделку на бай на 1.7594 и 1.1840 т.е. с риском до пробития ... , т.к.

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

       Альтернатива - фунт мог рвануть и вниз, если бы от 1. 7587 упал до 1.7565, тем более если бы закрепился под 1.7465 я попал бы в замок, затем открывал бы сделки вниз, отрабатывая замок 30-40 п)

      Поэтому держал руку на возможном закрытии сделки по фунту на ..., а затем...

      В итоге всем новичкам советую работать как положено - от... Лучше возьмите меньше, но гарантировано. По евро пока держу сделку на бай стоп ограничения прибыли на 1.1857 (под ... уровнем)

      Тем кто уверен в себе пробуйте, только не говорите, что это я вас учил так работать и попадать в замок. По моей методике - только от... тогда вы проиграться просто не сможете.

       Т.е., когда осознанно идешь на нарушение правил при наличии определенного опыта, надо четко осознавать: где и в чем ты сознательно рискуешь, соответственно знаешь с какой точки надо признать ошибку, встать в замок-лок и добавлять позиции уже в противоположную сторону.

      Надеюсь, я вас не запутал темой как можно нарушать собственные же правила, когда возможная прибыль может быть от 70 пунктов и более (рынок покажет насколько), а замок в 2 раза меньше.

      Masterforex писал(а): p писал(а):

      B писал(а): Мастерфорекс. Как вы видите текущую ситуацию ? Будет ли пробой 1.1905 по евре ? Мне кажется будет...но в любом случае сначала будет...так вот как бы узнать заранее, как правильно себя вести при подходе к 1.1905 ?

       я правда никогда не гадаю пробьет закрепится - пойдет к следующему не сможет - отскок - как минимум флет, уровни вы знаете (смотрим тогда уровень корекции вниз - это... 1.1867, 1.1850 и т.д.)

      Основные цели вверх известны и надеюсь понятны: это ..., ..., и т.д.

       а писал(а): Спасибо МФ

      Примечание. Приношу извинения, что сохранен сленг участников закрытого форума и убраны детали разбора движения внутри сессионного тренда, которые являются авторскими методиками и не подлежат широкой огласке. Главное, наверное, понял каждый. Не было ни одного трейдера в Академии трейдинга Masterforex'а , который с содраганием в сердце видел как цена приближается к его стоп-лосу против всех правил "традиционного" форекса.

      О том, что описанная ситуация не была случайной, приведу перечень постов он-лайн следующего дня 13 декабря 2005г после выхода новостей о повышении процентной вставки в США, после чего американский доллар упал, опять против канонов "традиционных" взглядов на форекс и начал по немногу приподниматься.

       Ar писал(а): A писал(а): Сегодня состоялось очередное заседание Комитета открытого рынка (FOMC) Федеральной резервной системы США, на котором обсуждался уровень основных процентных ставок. Как и ожидало большинство экономистов, основная процентная ставка по федеральным фондам (Federal fund rate) повышена на 0.25% до уровня 4.25%. [13.12.2005 19:14 GMT]

      Да уж, сколько попалось трейдеров......

       Ser писал(а): Br писал(а): Блиннн.... так ведь повысили ставки доллар должен вырасти

      С точностью ДО наоборот в коментариях..... была названа только ОДНО...

       B писал(а): ну и шутки у ФРС ФРС удалила из заявления слово "мягкая" я ох...

      And писал(а): Очередное заседание фомс повысило ставку а консорциум в очередной раз доказал не верьте фундаменту, иначе мы вас подловим ну что флет будет??? успел поймать по фунту 34 пипа вверх

      vert писал(а): t писал(а): v писал(а): Закрылся от греха подальше

      все только начинается

      Да и так почти 200 пунктов на портфеле

      A писал(а): B писал(а): Br писал(а): Блиннн.... так ведь повысили ставки доллар должен вырасти

      вы как первый раз прям повышение ставки уже учтено в цене. но в этом повышении было важно не повышение (в этом все были уверены), а КОММЕНТАРИИ насчет дальнейшей политики по ставкам.

      интересно как ставки учтены в цене? если их вчера учли то прикольно, на повышении ставок бакс вчера заранее упал на 200 и более пипов по отношению к евре и фунту, если на прошлой недели еще начали учитывать то с середины прошлой недели до сегодня по фунту примерно 500 пипов, ваще фундамент нужно учитывать как движение сильное а не прогноз в какую сторону енто движуха будет, иначе для чего МФ говорил обо все ентом...

      Надеюсь каждый увидел как меняются взгляды трейдеров, когда вместо запутанных догматических теорий перед ними четкое понимание того что происходит на рынке в эту минуту при учете многочисленных факторов, в том числе и нового понимания тренда - как устойчивого движения в рамках которого они могут и должны получать прибыль.

       Самое интересное, что многие участники закрытого форума Академии Трейдинга Masterforex'а новички с опытом работы на форексе всего несколько месяцев. А теперь сравним их посты, приведенные выше с "авторитетами аналитики", взятыми в тот же день, в тоже самое время.

      ДЦ Альпари. Обзор европейской сессии 12 декабря. "На европейской сессии доллар продолжил своё падение до 90.76. Прогноз по индексу доллара, который я делал вчера в обзорах, пока выполняется в зеркальном отражении. Как бороться с этой инверсией, ума не приложу. Один из дилеров сказал, что трейдеры не склонны проводить операции с долларом до заседания ФРС по ставкам во вторник, поэтому они обращаются к другим валютам, а не к доллару" http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/review/3273.html (Комментарии. интересно

а) с каким дилером мог общаться аналитик Альпари прямо в разгар торгов? Заметьте, указаны детали, согласно которым этот дилер находился в это время имеено на работе и видел количество открытых позиций по каждой валютной паре)

б) с каких пор дилерам разрешили общаться с клиентами трейдерами и раздавать интервью на тему когда, куда и по какой причине пойдет та или иная валюта, притом во время торгов? Или аналитик не трейдер, которому сие неизвестно?

в) что значит "трейдеры не склонны проводить операции с долларом до заседания ФРС ", если доллар упал за торговый день почти на 200 пунктов по фунту и евро?

г) откуда такие глубокие познания у анонимного дилера? С такими глубокими знаниями дилерами не работают.

      Читаем далее.

      ДЦ Альпари. "EURUSD: Просто издеваются" http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/review/3273.html Обзор американской сессии. Вышел лишь утром следующего дня. Читаем:"Я был очень удивлён тем, что рынок развернули на одних догадках об изменении текста, не дожидаясь результатов FOMC. Пройти важные технические уровни можно только на проверенной информации из достоверных источников(?!) ". Обзор азиатской сессии Вторник 13 декабря 2005 "Я наловился лосей на этой неделе, поэтому ушёл по торговле на долгие выходные". http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/review/3276.html Приводить далее глупости аналитиков ДЦ Альпари в их обзорах торгов здесь не буду, надеюсь картина понятна. Хочу обратить внимание на одну лишь деталь - ДЦ Альпари запретило упоминание имени Masterforex на своем сайте и форуме еще несколько месяцев назад для своих трейдеров. Я вынужден был извиниться в личной переписке как минимум перед 40 трейдерами за то, что им был запрещен вход на форум Альпари (некоторым на 10 лет(?!) только за то, что они либо положительно отозвались о Masterforex, либо просто хотели узнать мнение остальных трейдеров о той или иной части моих методик.

      Остановимся еще на одной детали характеристики трендов.

      Внутрисессионный тренд - как инструмент получения трейдером прибыли, а не способ разделения трейдеров на интрадей и НЕинтрадей.

       Меня удивляет как на многих форумах пытаются искусственно разделить трейдеров на тех, кто торгует внутри дня (интрадей), и всех остальных (см. например http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/177.html с участием известного трейдера фондового рынка Мойши). Не будем перессказывать те глупости, которые высказывались при обсуждении, кому интересно, каждый прочтет.

       Мое мнение, делить надо не трейдеров на интрадей и НЕинтрадей, а методы получения трейдером профита при его работе на форексе, при котором каждый из таких методов является всего лишь ОДНИМ из инструментов получения профита. И чем больше таких инструментов (методик) в арсенале трейдеров, тем больше шансов получения им прибыли.

      Никто же не делит профессиональных плотников на тех кто пользуется рубанком, лобзиком, топором, молотком или ножовкой. Наверное потому, что профи в любом деле всем этим и другим должен уметь в совершенстве владеть и каждым из инструментов умело пользоваться по ситуации.

      А в среде трейдеров можно выдумывать и выдумывать велосипед, не замечая того, что он давным давно существует, другое дело, что многие "аналитики" его просто не видят, запутывая в трех соснах и трейдеров и себя. Ярким примером ответов всевозможным аналитикам, разделяющим трейдеров на "интрадей и всех остальных " могут служить аннотации трейдеров к опросу, который производился на форуме трейдеров http://forum.masterforex-v.org/viewtopic.php?t=521 Трейдеры, голосуя за вариант внутридневной торговли, как основного способа получения ими профита на рынке форекс, правильно отмечали, что "сколько висит поза это вопрос не актуален...Она может висеть и пару недель, а может и пару минут... всё зависит от ситуации на рынке...так как рынок хаотический мы его не сможем поменять и нам я думаю тоже не надо всё абсолютизировать". В этом выступлении на мой взгляд верно схвачена суть движения валютных пар на современном рынке форекс - НИКТО заранее не знает до какого уровня дойдет валютная пара в своем движении по тренду или коррекции к ней. Это видно лишь тогда, когда валютная пара находится в движении и достигает определенных уровней в определенное время (т.е. это видно в ходе движения валютной пары, но не заранее. Трейдер должен знать как минимум несколько целей, на которых валютная пара может остановиться и развернуться в коррекции, но знать на какой из них валюта остановится... могут лишь "гуру"... о них читайте у Б.Вильямса).